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澳大利亚张国礼、长江学者李仲飞教授来商学院讲学

来源:湖南师范大学新闻网 作者:商学院 发布时间:2017年04月19日 16:09 点击:

 

 

(供稿 商学院)4月18日晚,澳大利亚Curtin University (科廷大学) John Curtin杰出贡献教授 Kok Lay Teo (张国礼) 应邀来商学院做了题为“概率风险测度下的投资组合优化”的学术专题讲座。讲座由商学院院长李军主持。

讲座围绕投资组合选择问题,将内容分为单周期和多周期两种情形。首先,张国礼对投资组合选择问题进行描述,并对当前研究现状、方法进行了归纳总结。通过对马科维茨M-V模型进行改进,建立以收益最大、风险最小的单周期双目标非线性规划模型,并将模型转变为线性规划问题,并给出最优投资组合方案。然后,将单周期问题扩展为多周期问题,并通过动态规划将问题转换为单周期等价模型,并给出对应最优投资组合方案。最后,用ASX100数据对上述模型和方法进行验证。

学院部分教师、研究生和本科生参与了讲座。互动环节,张国礼教授回答了部分老师和学术的提问,进行了深入的交流和探讨,并合影留念。

主讲人简介:

Kok Lay Teo(张国礼)教授,现任澳大利亚Curtin University(科廷大学)John Curtin杰出贡献教授。1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任。2005年至2010年任科廷大学数学与统计学系主任,首席教授。张教授主要从事金融投资组合优化、最优控制与鲁棒控制理论等方面的工作,在运筹学以及优化算法方面有着很深的学术造诣,出版英文专著5部,发表高水平和高影响的学术论文500余篇,并设计开发软件MISER 3.3。张教授应邀作过许多重要的学术报告,得到了国际学术界的高度认可,并作为大会主席组织了多个专题国际学术大会。张教授现任4个国际杂志《Journal of Industrial and Management Optimization》、《Numerical Algebra》、《Control and Optimization》以及《Cogent Mathematics》主编,《Automatica》、《Journal of Global Optimization》、《Journal of Optimization Theory and Applications》、《Optimization and Engineering》、《Discrete and Continuous Dynamic Systems》、《Optimization Letters》、《Applied Mathematical Modelling》等一系列杂志的编委。

(通讯员 蒋雯)4月20日上午,中山大学管理学院教授李仲飞在里仁楼116教室带来题为“文化多样性与股票市场繁荣”的讲座。讲座由商学院副院长袁冬梅主持。商学院院长李军参加此次讲座。

李仲飞说,繁荣的股票市场能够实现资源的有效配置,促进经济增长,在当前市场和全球文化竞争大背景下,文化与市场是密不可分的。他借鉴现有文献给出了四种模型,引入法制水平,资本市场等控制变量,采用全球56个国家面板数据进行回归分析,从全球视角实证文化多样性对股票市场繁荣有着促进作用。

互动环节中,李仲飞对在场师生的问题进行了详细解答。聆听讲座的师生纷纷表示获益匪浅。

报告人简介:

李仲飞,中山大学管理学院教授,博士生导师,教育部长江学者,国家杰出青年基金获得者。研究领域包括金融工程、金融市场与投资、金融经济学、风险管理、保险与精算。主持了国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点项目等18项国家级和省部级科研项目,参加了国家“973计划”等14项科研项目。

编辑:陈依依 宾芬



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